Anomaly Detection in Financial Time Series

Penelitian ini mengkaji financial time series menggunakan pendekatan anomaly detection in. Metode yang digunakan mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap dataset Indonesia. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dengan akurasi mencapai 75%. Kontribusi utama: framework baru, dataset benchmark, dan panduan implementasi praktis di bidang Data Science.